Simulation de Monte Carlo

Comme son nom l'indique, la simulation de Monte Carlo (également appelée méthode de Monte Carlo) est un outil qui s'inspire de l'univers des jeux d'argent, et plus particulièrement de la glamourissime ville-casino de Monaco. Inventée par John von Neumann et Stanislaw Ulam pendant la Seconde Guerre mondiale, la simulation de Monte Carlo vise à améliorer la prise de décision en intégrant l'aléa et le hasard dans un modèle théorique. Son objectif principal est d'analyser une décision et de produire un éventail de résultats possibles et leurs probabilités. En montrant les possibilités d'actions extrêmes, ainsi que les actions "intermédiaires", la méthode Monte Carlo fournit aux décideurs un plan utile qui peut faciliter la planification de scénarios. Cette technique est encore utilisée aujourd'hui dans un large éventail de contextes, notamment la finance, la fabrication, la gestion de projets d'assurance, la recherche et le développement, le pétrole et le gaz, et l'ingénierie.