Simulación Monte Carlo

Como su nombre indica, la simulación de Montecarlo (también conocida como método Montecarlo) es una herramienta que se inspira en el mundo del juego y, en particular, en la glamurosa ciudad casino de Mónaco. Inventada por John von Neumann y Stanislaw Ulam durante la Segunda Guerra Mundial, la simulación de Montecarlo pretende mejorar la toma de decisiones incorporando la aleatoriedad y el azar a un modelo teórico. Su principal objetivo es analizar una decisión y arrojar un abanico de posibles resultados y sus probabilidades. Al mostrar las posibilidades de acciones extremas, así como de acciones "intermedias", el método de Montecarlo proporciona a los responsables de la toma de decisiones un modelo útil que puede facilitar la planificación de escenarios. Esta técnica se sigue utilizando hoy en día en numerosos ámbitos, como las finanzas, la fabricación, la gestión de proyectos de seguros, la investigación y el desarrollo, el petróleo y el gas y la ingeniería.