Nassim Taleb

Cygnes noirs - Les valeurs aberrantes et leur imprévisibilité innée

Le livre le plus célèbre de Nassim Taleb, Black Swans, explore et analyse des événements extrêmement imprévisibles mais qui ont eu un impact déterminant sur la société et sur notre vie à tous, comme le 11 septembre 2001. Le terme "cygne noir" vient de l'exemple d'un cygne noir rare qui révèle une erreur d'induction. Une personne qui observe des cygnes peut en déduire que tous les cygnes qu'elle a vus étant blancs, tous les cygnes doivent être blancs.

Ce raisonnement représente un problème d'induction exploré pour la première fois par David Hume, l'un des philosophes les plus importants du XVIIIe siècle. Hume a suggéré que nous construisions des impressions basées sur des expériences passées et que nous utilisions ces impressions pour nous guider vers une idée globale de la façon dont le monde est. Il démontre que cela pose problème, car nous tirons des conclusions qui vont au-delà des expériences passées, comme dans le cas du cygne noir.4

Lorsqu'un cygne noir survient, même s'il est rare, il brise les connaissances que l'observateur pensait avoir. Par la suite, selon Taleb, l'observateur reconfigure ses idéologies de manière à pouvoir prétendre que le cygne noir aurait été prévisible.

Taleb décrit notre tendance à essayer d'expliquer les événements rares a posteriori. Nous essayons souvent de démontrer, après qu'un événement rare se soit produit, qu'il était en fait prévisible. Cette approche prend souvent une forme scientifique qui tente de prouver que l'événement était en fait logique et réfute le caractère aléatoire du cygne noir. Cependant, Taleb indique clairement qu'il pense que les cygnes noirs sont intrinsèquement imprévisibles et que, quelle que soit la complexité et l'innovation de nos modèles prédictifs, cer^tains événements resteront à jamais incalculables.5

Dans Black Swan, Taleb aborde trois problèmes clés liés aux approches dogmatiques de la connaissance. Le premier problème est une illusion de compréhension, où nous pensons que nous en savons assez sur un sujet pour en être un expert. Taleb affirme que peu importe ce que nous apprenons sur un sujet particulier, le monde est trop alé^atoire pour que nous puissions jamais vraiment le "comprendre".6 C'est pourquoi il a un mépris particulier pour les "experts", car il pense que le savoir humain est en constante évolution et que nous ne devrioⁿs pas nous accrocher à des notions préconçues sur la façon dont le monde fonctionne.7

Le deuxième problème est qu'en regardant dans le passé, nous déformons l'information afin de la rendre plus sensée parce que nous avons maintenant plus de connaissances sur cet événement particulier. C'est ce que l'on appelle parfois le biais de rétrospection. Le fait de relier les points à posteriori nous fait croire que nous pouvons prédire même les événements les plus rares, ce que Taleb conteste.6

Taleb identifie le troisième problème du danger de la catégorisation parce qu'elle simplifie la réalité. En tant qu'êtres humains, nous aimons que les choses soient ordonnées et qu'elles s'inscrivent dans un format d'histoire digeste ; Taleb nous avertit que le monde ne peut être réduit à une telle simplicité. Il reconnaît que la catégorisation est nécessaire pour éviter d'être submergé par toutes les informations que nous rencontrons, mais il affirme que "cela devient pathologique lorsque la catégorie est c^onsidérée comme définitive, empêchant les gens de prendre en compte le caractère flou des limites".1

Antifragilité - la force dans l'incertitude

Après avoir mis l'accent sur le caractère aléatoire et imprévisible des cygnes noirs dans son roman de 2007, Nassim Taleb explore dans son nouveau livre, Antifragile, la manière dont les systèmes tirent profit du désordre, des erreurs et de la volatilité. Il examine l'antifragilité à travers trois leçons clés :

1. Alors que les choses fragiles se brisent sous l'effet du stress, les choses ^antifragiles s'améliorent sous l'effet du stress.8

L'adaptabilité et la durabilité sont des qualités recherchées, qui relèvent de l'antifragilité. Taleb suggère que les systèmes antifragiles dépendent en fait de la volatilité et que, par conséquent, nous ne devrion^s pas craindre le chaos.9

1. Les systèmes antifragiles sont composés d'élément^s fragiles.8

Taleb estime que pour qu'un système holistique soit antifragile, ses éléments constitutifs doivent être fragiles. Il prend l'exemple de l'évolution. En tant que système, l'évolution est la définition même de l'antifragilité, car elle s'adapte constamment aux facteurs de stress. Mais l'évolution repose sur des éléments fragiles - les vies - qui ne sont pas en mesure de prospérer dans des conditions incertaines. Taleb nous invite à comprendre que les échecs permettent à un système de se renforcer et de s'améliorer, même si des éléments individuels doivent échouer pour que le système dans son ensemble puisse prospérer9.

1. Les systèmes antifragiles réussissent parce qu'ils développent des capacités supplémentaires lorsqu'ⁱls sont soumis à des contraintes.8

Selon Taleb, la croissance ne se produit que si l'on endure la volatilité et la détresse. De la même manière que l'on se muscle en brisant ses muscles dans une salle de sport, Taleb affirme que les systèmes s'améliorent en étant exposés à des difficultés. Lorsque vous allez à la salle de sport, votre corps réagit en devenant plus fort. De même, lorsqu'un système est confronté à un choc, il accumule des ressources de surcompensation qui amélⁱorent ses chances de réussite la prochaine fois qu'il sera confronté à un facteur de stress9.

Sur la base de ces trois leçons clés, Taleb démontre que nous devons accueillir l'incertitude et les facteurs de stress, car ce sont eux qui rendent les systèmes plus forts. Il estime que protéger les systèmes de la détresse ne sert qu'à les affaiblir et à les faire s'effondrer face à l'opposition. Tout comme une mère surprotectrice ne prépare guère son enfant à affronter le monde réel, essayer de protéger un système de tout stress le rend susceptible d'échouer lorsque la détresse (cygnes noirs) survient inévitablement. Taleb écrit dans Antifragile : "C'est la tragédie de la modernité : comme dans le cas de parents névro^tiquement surprotecteurs, ceux qui essaient de nous aider sont souvent ceux qui nous font le plus de mal". 1

Nassim Taleb est né en 1960 à Amioun, au Liban. Pourtant, nous devrions éviter de le désigner comme libanais. Taleb a déclaré un jour : "Il est remarquable de constater la rapidité et l'efficacité avec lesquelles on peut construire une nationalité avec un drapeau, quelques discours et un hymne national ; à ce jour, j'évite l'étiquette "Libanais", préf^érant celle, moins restrictive, de "Levantin"".10 Le Levantin est une zone géographique historique approximative sans frontières distinctes. La remarque de Taleb montre que, tout comme ses idées, il n'aime pas que son identité soit restreinte par des catégories ou des frontières.

Dès son plus jeune âge, Taleb s'est montré extrêmement intelligent et a obtenu de très bons résultats à l'école. Il avait les meilleures notes de son école d'Amioun, mais il a déclaré qu'il ne pensait pas que le système éducatif reflétait la réalité de la vie. Il pensait que la façon dont les écoles étaient conçues limitait en fait la quantité de connaissances auxquelles les élèves avaient accès. Il considérait l'école comme un "complot visant à priver le^s gens d'érudition en comprimant leurs connaissances dans un ensemble étroit d'auteurs".10 Cependant, ayant peut-être compris qu'il devait travailler à l'intérieur du système pour le changer, Taleb a poursuivi ses études et a finalement obte^nu son doctorat à l'université de Paris. Il est également titulaire d'un MBA de la Wharton Business School.12

Après avoir quitté l'école, Taleb a travaillé à Wall Street en tant que négociant en produits dérivés pendant plus de 20 ans. Il s'est spécialisé dans la négociation des risques et s'est rapidement rendu compte qu'il était irresponsable de "^gérer sans tampon" parce qu'il y aura toujours des cygnes noirs.11 Il a rapidement souligné qu'il fallait tenir compte des "événements de queue", c'est-à-dire des deux extrémités des courbes en cloche, et a commencé à critiquer les méthodes de gestion des risques utilisées dans le monde financier, qui étaient basées sur des moyennes et non sur des anomalies. Alors que le système financier prévoyait que les moyennes seraient d'autant plus précises que le groupe serait élargⁱ (ou que le monde serait interconnecté), Taleb considérait cette monotonie comme une menace car elle fragilisait le système.11 Il a quitté Wall Street en 2006, et ses convictions ont été confirmées par la crise financière de 2008.

Changeant de vitesse, Taleb a abandonné sa carrière pour devenir un universitaire, un chercheur en mathématiques et un philosophe. Il a écrit un certain nombre de livres à succès et des dizaines d'essais critiques. Il est connu pour sa série littéraire philosophique en cinq volumes, Incerto, qui comprend ses livres les plus populaires, Fooled by Randomness, Black Swan et Antifragile. Son livre le plus populaire, Black Swan, a été qualifié de l'un des livres les plus influents depuis la Seconde Guerre mondia^le par le Sunday Times et a été traduit dans plus de 30 langues différentes.10

Aujourd'hui, il est difficile de trouver un média dans lequel Nassim Taleb ne soit pas impliqué. Il continue d'écrire des essais savants, de donner des conférences, d'apparaître dans les médias et, à l'occasion, de ^se battre sur Twitter avec ses détracteurs.13 Il a fait part de son irritation face au COVID-19, qualifié de cygne noir, car il pense que la pandémie était prévisible - la Chine a tiré la sonnette ^d'alarme plusieurs mois avant qu'elle ne devienne un problème mondial.11

Comme nous l'avons mentionné, le COVID-19 a démontré que Nassim Taleb craignait l'interconnectivité. Bien avant, il a déclaré : "La mondialisation a créé cette fragilité interdépendante. À aucun moment dans l'histoire de l'univers, l'annulation d'une commande de Noël à New York n'a signifié de^s licenciements en Chine". 1

Alors que la plupart des gens considèrent la mondialisation comme un élément positif, Taleb n'a jamais eu peur des opinions controversées, comme il l'affirme dans son livre Antifragile : ^"La difficulté est ce qui réveille le génie".1 C'est peut-être parce qu'il pense que "vous ne pouvez jamais savoir quel type de personne est quelqu'un à moin^s qu'on ne lui donne l'occasion de violer les codes moraux ou éthiques". 1

Il s'oppose au statu quo et déclare que "si vous entendez un économiste "éminent" utiliser le mot "équilibre" ou "distribution normale", ne discutez pas avec lui ; ignorez-le ou essayez de lui mettre un rat dans la chemise^". 1 Pour Taleb, suivre aveuglément les affirmations des experts limite la connaissance au lieu de l'élargir.

"L'ironie du processus de contrôle de la pensée : plus vous mettez d'énergie à essayer de contrôler vos idées et ce à quoi vous pensez, plus vos idées finissent par vous contrôler", extrait de son livre Antif^ragile.1

"Il nous a été plus profitable de nous lier dans la mauvaise direction que d'être seuls dans la bonne. Ceux qui ont suivi l'idiot assertif plutôt que le sage introspectif nous ont transmis une partie de leurs gènes. C'est ce qui ressort d'une pathologie sociale : les psychopathes rallient les suiveurs", extrait de son livre Black Swan.¹

Dans Black Swan, il affirme qu'il "répétera jusqu'à plus soif ce qui suit : c'est la contagion qui détermine le sort d'une théorie en sciences sociales, et non sa validité". 1

Sur son site web, Nassim Taleb propose toute une série de vidéos, d'articles universitaires et de podcasts accessibles au public. Alors que nous essayons tous de trouver une solution à la pandémie mondiale, il peut être intéressant d'écouter ce que le stratège du risque a à dire sur la vie en période d'incertitude. Vous pouvez écouter ce court podcast dans lequel M. Taleb explique comment la pandémie a amené le socialisme en Amérique. Ou, si vous recherchez des conseils plus pratiques sur la manière de gérer la pandémie, écoutez son podcast avec EconTalk, un podcast économique.

Son dernier livre, Skin in the Game, a été publié en 2018. Le principe fondamental du livre est simple : si vous n'avez pas de peau dans le jeu, vous ne devriez pas être da^ns le jeu.13 Ce n'est qu'avec une peau dans le jeu que les échecs sont une réelle possibilité et, comme nous l'avons appris avec Antifragile, l'échec est ce qui rend un système plus fort. Si vous n'êtes pas encore sûr que ce livre vous convienne, vous pouvez écouter cette conférence de Google où Taleb aborde le livre en détail.

1. Goodreads. (n.d.). Citations de Nassim Nicholas Taleb. Consulté le 9 septembre 2020 sur le site https://www.goodreads.com/author/quotes/21559.Nassim_Nicholas_Taleb
2. Farnam Street. (2020, 1er mars). Qui est Nassim Taleb ? Antifragile thinking for a fat-tailed world. https://fs.blog/intellectual-giants/nassim-taleb/
3. Le capital de mouvement. (2019, 11 avril). 7 enseignements clés de l'ouvrage Antifragile de Taleb. Seeking Alpha. https://seekingalpha.com/article/4254095-7-key-takeaways-from-talebs-antifragile
4. Hume, D. (1978). Traité de la nature humaine. Oxford University Press on Demand.
5. Forme courte. (n.d.). Résumé du livre : The Black Swan, par Nassim Nicholas Taleb. Consulté le 9 septembre 2020 sur le site https://www.shortform.com/summary/the-black-swan-summary-nassim-nicholas-taleb
6. Norupp. (2020, 12 juin). Le cygne noir de Nassim Taleb : résumé et enseignements clés. https://www.norupp.com/the-black-swan-summary
7. Blinkist. (n.d.). The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable. Consulté le 9 septembre 2020 sur le site https://www.blinkist.com/en/books/the-black-swan-en/preview
8. Goeke, N. (2019, 17 juin). Résumé antifragile. Four Minute Books. https://fourminutebooks.com/antifragile-summary/
9. LifeClub. (n.d.). Antifragile Summary and Review. Consulté le 9 septembre 2020 sur le site https://lifeclub.org/books/antifragile-nicholas-nassim-taleb-review-summary
10. O'Connor, J. J. et Robertson, E. F. (2019, janvier). Nassim Nicolas Taleb. Histoire des mathématiques. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Taleb/
11. Avishai, B. (2020, 21 avril). La pandémie n'est pas un cygne noir mais un signe avant-coureur d'un système mondial plus fragile. The New Yorker. https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-pandemic-isnt-a-black-swan-but-a-portent-of-a-more-fragile-global-system
12. NYU. (n.d.). Nassim Nicholas Taleb. NYU Tandon School of Engineering. Consulté le 9 septembre 2020 sur https://engineering.nyu.edu/faculty/nassim-nicholas-taleb
13. Weisenthal, J. (2014, 6 janvier). Nassim Taleb nous explique pourquoi il s'en prend à ses détracteurs sur Twitter. Business Insider. https://www.businessinsider.com/nassim-taleb-on-twitter-fights-2014-1
14. Williams, Z. (2018, 23 février). Skin in the game par Nassim Nicholas Taleb compte rendu - comment le risque devrait être partagé. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2018/feb/22/skin-in-the-game-nassim-nicholas-taleb-review